Value Investing + Fibonacci Retracement + ATR Risk Management
백테스트 기간: 2025-01-01 ~ 2026-03-18
초기 자본 ₩100,000,000 → 최종 자본 ₩209,500,727
| 순위 | 종목 | 진입가 | 청산가 | 수익률 | 보유일 | 청산사유 | 전략유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 |
₩322,362 | ₩431,362 | +33.81% | 12일 | 목표가도달 | Quality_FairPrice |
| 2 | 가온전선 000500 |
₩51,821 | ₩68,521 | +32.23% | 16일 | 목표가도달 | Quality_FairPrice |
| 3 | 신세계 004170 |
₩210,555 | ₩275,855 | +31.01% | 48일 | 목표가도달 | Quality_FairPrice |
| 4 | SK하이닉스 000660 |
₩712,364 | ₩910,364 | +27.79% | 4일 | 목표가도달 | Quality_FairPrice |
| 5 | S-Oil 010950 |
₩107,300 | ₩135,697 | +26.47% | 6일 | 목표가도달 | Quality_FairPrice |
| 6 | 삼성물산 028260 |
₩184,250 | ₩227,293 | +23.36% | 31일 | 목표가도달 | Quality_FairPrice |
| 7 | SK하이닉스 000660 |
₩195,600 | ₩237,860 | +21.61% | 11일 | 목표가도달 | Quality_FairPrice |
| 8 | 삼성생명 032830 |
₩174,599 | ₩212,299 | +21.59% | 18일 | 목표가도달 | Quality_FairPrice |
| 9 | 기업은행 024110 |
₩17,555 | ₩21,285 | +21.25% | 14일 | 목표가도달 | Quality_FairPrice |
| 10 | CJ 001040 |
₩122,550 | ₩147,481 | +20.34% | 34일 | 목표가도달 | Quality_FairPrice |
| 순위 | 종목 | 진입가 | 청산가 | 수익률 | 보유일 | 청산사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ 001040 |
₩211,300 | ₩193,182 | -8.57% | 7일 | 손절 |
| 2 | LG화학 051910 |
₩391,750 | ₩361,938 | -7.61% | 18일 | 손절 |
| 3 | 현대제철 004020 |
₩25,602 | ₩23,899 | -6.65% | 32일 | 손절 |
| 4 | 삼성증권 016360 |
₩70,902 | ₩66,369 | -6.39% | 51일 | 손절 |
| 5 | 기업은행 024110 |
₩26,246 | ₩24,574 | -6.37% | 7일 | 손절 |
| 진입일 | 종목 | 진입가 | 목표가 | 손절가 | 청산일 | 청산가 | 수익률 | 보유일 | 청산사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 가온전선 000500 |
₩51,821 | ₩0 | ₩0 | 2025-01-17 | ₩68,521 | +32.23% | 16일 | 목표가도달 |
| 2025-01-01 | 기아 000270 |
₩97,550 | ₩0 | ₩0 | 2025-02-10 | ₩93,071 | -4.59% | 40일 | 손절 |
| 2025-01-31 | HMM 011200 |
₩18,595 | ₩0 | ₩0 | 2025-02-24 | ₩21,580 | +16.05% | 24일 | 목표가도달 |
| 2025-01-01 | 한진 002320 |
₩18,830 | ₩0 | ₩0 | 2025-03-02 | ₩19,520 | +3.66% | 60일 | 기간만료 |
| 2025-01-01 | 유수홀딩스 000700 |
₩5,235 | ₩0 | ₩0 | 2025-03-02 | ₩5,420 | +3.53% | 60일 | 기간만료 |
| 2025-01-31 | 기업은행 024110 |
₩14,920 | ₩0 | ₩0 | 2025-03-28 | ₩14,636 | -1.90% | 56일 | 손절 |
| 2025-03-02 | 카카오 035720 |
₩41,875 | ₩0 | ₩0 | 2025-03-31 | ₩39,620 | -5.39% | 29일 | 손절 |
| 2025-01-31 | 삼성바이오로직스 207940 |
₩1,517,721 | ₩0 | ₩0 | 2025-04-01 | ₩1,557,105 | +2.59% | 60일 | 기간만료 |
| 2025-01-31 | 현대모비스 012330 |
₩251,500 | ₩0 | ₩0 | 2025-04-01 | ₩261,500 | +3.98% | 60일 | 기간만료 |
| 2025-04-01 | 유수홀딩스 000700 |
₩5,515 | ₩0 | ₩0 | 2025-04-02 | ₩5,384 | -2.37% | 1일 | 손절 |
| 2025-03-02 | 현대제철 004020 |
₩25,602 | ₩0 | ₩0 | 2025-04-03 | ₩23,899 | -6.65% | 32일 | 손절 |
| 2025-04-01 | 효성 004800 |
₩47,550 | ₩0 | ₩0 | 2025-04-07 | ₩46,168 | -2.91% | 6일 | 손절 |
| 2025-04-01 | 신일전자 002700 |
₩1,480 | ₩0 | ₩0 | 2025-04-09 | ₩1,437 | -2.88% | 8일 | 손절 |
| 2025-05-01 | 일신방직 003200 |
₩8,320 | ₩0 | ₩0 | 2025-05-14 | ₩9,340 | +12.26% | 13일 | 목표가도달 |
| 2025-05-01 | 삼성E&A 028050 |
₩18,975 | ₩0 | ₩0 | 2025-05-27 | ₩21,602 | +13.85% | 26일 | 목표가도달 |
| 2025-05-01 | 효성 004800 |
₩50,662 | ₩0 | ₩0 | 2025-05-28 | ₩59,662 | +17.76% | 27일 | 목표가도달 |
| 2025-05-01 | CJ 001040 |
₩122,550 | ₩0 | ₩0 | 2025-06-04 | ₩147,481 | +20.34% | 34일 | 목표가도달 |
| 2025-05-31 | 기업은행 024110 |
₩15,390 | ₩0 | ₩0 | 2025-06-09 | ₩16,217 | +5.38% | 9일 | 목표가도달 |
| 2025-05-31 | SK하이닉스 000660 |
₩195,600 | ₩0 | ₩0 | 2025-06-11 | ₩237,860 | +21.61% | 11일 | 목표가도달 |
| 2025-05-01 | 신일전자 002700 |
₩1,496 | ₩0 | ₩0 | 2025-06-18 | ₩1,457 | -2.59% | 48일 | 손절 |
| 2025-05-31 | 삼성E&A 028050 |
₩20,916 | ₩0 | ₩0 | 2025-07-04 | ₩24,276 | +16.06% | 34일 | 목표가도달 |
| 2025-06-30 | 기업은행 024110 |
₩17,555 | ₩0 | ₩0 | 2025-07-14 | ₩21,285 | +21.25% | 14일 | 목표가도달 |
| 2025-06-30 | 삼성전자 005930 |
₩58,700 | ₩0 | ₩0 | 2025-07-17 | ₩65,184 | +11.05% | 17일 | 목표가도달 |
| 2025-06-30 | KB금융 105560 |
₩106,700 | ₩0 | ₩0 | 2025-07-25 | ₩124,812 | +16.97% | 25일 | 목표가도달 |
| 2025-05-31 | 신세계 004170 |
₩171,998 | ₩0 | ₩0 | 2025-07-30 | ₩172,100 | +0.06% | 60일 | 기간만료 |
| 2025-07-30 | 현대모비스 012330 |
₩303,000 | ₩0 | ₩0 | 2025-07-31 | ₩287,250 | -5.20% | 1일 | 손절 |
| 2025-07-30 | 셀트리온 068270 |
₩177,900 | ₩0 | ₩0 | 2025-08-01 | ₩171,557 | -3.57% | 2일 | 손절 |
| 2025-07-30 | 삼성물산 028260 |
₩174,200 | ₩0 | ₩0 | 2025-08-01 | ₩164,236 | -5.72% | 2일 | 손절 |
| 2025-07-30 | S-Oil 010950 |
₩61,900 | ₩0 | ₩0 | 2025-08-04 | ₩59,500 | -3.88% | 5일 | 손절 |
| 2025-07-30 | 삼성E&A 028050 |
₩25,248 | ₩0 | ₩0 | 2025-08-19 | ₩29,048 | +15.05% | 20일 | 목표가도달 |
| 2025-06-30 | 삼성증권 016360 |
₩70,902 | ₩0 | ₩0 | 2025-08-20 | ₩66,369 | -6.39% | 51일 | 손절 |
| 2025-08-29 | 기아 000270 |
₩104,150 | ₩0 | ₩0 | 2025-09-16 | ₩101,177 | -2.85% | 18일 | 손절 |
| 2025-08-29 | 현대모비스 012330 |
₩305,883 | ₩0 | ₩0 | 2025-09-26 | ₩294,044 | -3.87% | 28일 | 손절 |
| 2025-08-29 | 삼성E&A 028050 |
₩28,214 | ₩0 | ₩0 | 2025-09-30 | ₩26,906 | -4.63% | 32일 | 손절 |
| 2025-09-28 | SK하이닉스 000660 |
₩322,362 | ₩0 | ₩0 | 2025-10-10 | ₩431,362 | +33.81% | 12일 | 목표가도달 |
| 2025-09-28 | 전방 000950 |
₩36,872 | ₩0 | ₩0 | 2025-10-10 | ₩34,933 | -5.26% | 12일 | 손절 |
| 2025-09-28 | 신세계 004170 |
₩183,900 | ₩0 | ₩0 | 2025-10-13 | ₩174,793 | -4.95% | 15일 | 손절 |
| 2025-08-29 | 효성 004800 |
₩84,550 | ₩0 | ₩0 | 2025-10-15 | ₩96,736 | +14.41% | 47일 | 목표가도달 |
| 2025-08-29 | 현대차 005380 |
₩216,000 | ₩0 | ₩0 | 2025-10-16 | ₩236,124 | +9.32% | 48일 | 목표가도달 |
| 2025-09-28 | 삼성물산 028260 |
₩184,250 | ₩0 | ₩0 | 2025-10-29 | ₩227,293 | +23.36% | 31일 | 목표가도달 |
| 2025-10-28 | 삼성증권 016360 |
₩75,700 | ₩0 | ₩0 | 2025-11-05 | ₩71,789 | -5.17% | 8일 | 손절 |
| 2025-10-28 | KB금융 105560 |
₩114,900 | ₩0 | ₩0 | 2025-11-06 | ₩127,645 | +11.09% | 9일 | 목표가도달 |
| 2025-10-28 | 셀트리온 068270 |
₩176,350 | ₩0 | ₩0 | 2025-11-13 | ₩193,903 | +9.95% | 16일 | 목표가도달 |
| 2025-09-28 | 삼성생명 032830 |
₩154,700 | ₩0 | ₩0 | 2025-11-19 | ₩147,275 | -4.80% | 52일 | 손절 |
| 2025-11-27 | 일신방직 003200 |
₩11,740 | ₩0 | ₩0 | 2025-12-09 | ₩12,925 | +10.09% | 12일 | 목표가도달 |
| 2025-11-27 | LG화학 051910 |
₩391,750 | ₩0 | ₩0 | 2025-12-15 | ₩361,938 | -7.61% | 18일 | 손절 |
| 2025-12-27 | 삼성증권 016360 |
₩80,300 | ₩0 | ₩0 | 2025-12-29 | ₩78,071 | -2.78% | 2일 | 손절 |
| 2025-12-27 | 삼진제약 005500 |
₩20,570 | ₩0 | ₩0 | 2025-12-29 | ₩19,956 | -2.99% | 2일 | 손절 |
| 2025-12-27 | SK하이닉스 000660 |
₩574,440 | ₩0 | ₩0 | 2025-12-30 | ₩654,440 | +13.93% | 3일 | 목표가도달 |
| 2025-11-27 | 삼성전자 005930 |
₩103,450 | ₩0 | ₩0 | 2026-01-02 | ₩123,462 | +19.34% | 36일 | 목표가도달 |
| 2025-12-27 | 삼성생명 032830 |
₩159,900 | ₩0 | ₩0 | 2026-01-02 | ₩153,300 | -4.13% | 6일 | 손절 |
| 2025-11-27 | 삼성물산 028260 |
₩224,500 | ₩0 | ₩0 | 2026-01-07 | ₩260,276 | +15.94% | 41일 | 목표가도달 |
| 2025-12-27 | 기업은행 024110 |
₩20,825 | ₩0 | ₩0 | 2026-01-08 | ₩20,332 | -2.37% | 12일 | 손절 |
| 2025-11-27 | 신세계 004170 |
₩210,555 | ₩0 | ₩0 | 2026-01-14 | ₩275,855 | +31.01% | 48일 | 목표가도달 |
| 2026-01-26 | 기업은행 024110 |
₩20,775 | ₩0 | ₩0 | 2026-01-28 | ₩21,949 | +5.65% | 2일 | 목표가도달 |
| 2026-01-26 | SK하이닉스 000660 |
₩712,364 | ₩0 | ₩0 | 2026-01-30 | ₩910,364 | +27.79% | 4일 | 목표가도달 |
| 2026-01-26 | KB금융 105560 |
₩130,150 | ₩0 | ₩0 | 2026-02-06 | ₩149,715 | +15.03% | 11일 | 목표가도달 |
| 2026-01-26 | 삼성증권 016360 |
₩80,650 | ₩0 | ₩0 | 2026-02-10 | ₩95,296 | +18.16% | 15일 | 목표가도달 |
| 2026-01-26 | 삼성생명 032830 |
₩174,599 | ₩0 | ₩0 | 2026-02-13 | ₩212,299 | +21.59% | 18일 | 목표가도달 |
| 2026-02-25 | 현대모비스 012330 |
₩449,260 | ₩0 | ₩0 | 2026-02-26 | ₩519,260 | +15.58% | 1일 | 목표가도달 |
| 2026-02-25 | S-Oil 010950 |
₩107,300 | ₩0 | ₩0 | 2026-03-03 | ₩135,697 | +26.47% | 6일 | 목표가도달 |
| 2026-02-25 | LG 003550 |
₩96,176 | ₩0 | ₩0 | 2026-03-04 | ₩90,947 | -5.44% | 7일 | 손절 |
| 2026-02-25 | 기업은행 024110 |
₩26,246 | ₩0 | ₩0 | 2026-03-04 | ₩24,574 | -6.37% | 7일 | 손절 |
| 2026-02-25 | CJ 001040 |
₩211,300 | ₩0 | ₩0 | 2026-03-04 | ₩193,182 | -8.57% | 7일 | 손절 |
✅ 강점:
⚠️ 개선점:
📊 종합 평가:
V-Series + Fibonacci + ATR 전략은 가치 투자의 안정성과 기술적 분석의 정밀함을 결합하여 약 14개월 만에 자본을 2배 이상 성장시키는 뛰어난 결과를 보였습니다. 특히 목표가 도달률이 높아 손익비 관리가 효과적이며, ATR 기반 동적 손절가 설정이 변동성에 적응하는 데 기여했습니다.
Generated: 2026-03-19 09:25
V-Series Fibonacci ATR Backtest Report